Modèles à Facteurs Dynamiques et à Structure Markovienne Cachée pour les Séries Financières Conditionnellement Hétéroscédastiques - INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Cahiers de la Recherche Année : 2006

Modèles à Facteurs Dynamiques et à Structure Markovienne Cachée pour les Séries Financières Conditionnellement Hétéroscédastiques

Domaines

Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH] Méthodologie [stat.ME]

Christian Lavergne  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00194079

Soumis le : mercredi 5 décembre 2007-15:54:43

Dernière modification le : vendredi 5 avril 2024-13:50:52

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Dates et versions

hal-00194079 , version 1 (05-12-2007)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00194079 , version 1
  • PRODINRA : 251053

Citer

Christian Lavergne, Mohamed Saidane. Modèles à Facteurs Dynamiques et à Structure Markovienne Cachée pour les Séries Financières Conditionnellement Hétéroscédastiques. Cahiers de la Recherche, 2006, pp.273-300. ⟨hal-00194079⟩

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