Optimal portfolio allocation under transaction costs

Benoîte de Saporta (1, 2, 3, 4) , Christophette Blanchet-Scalliet (5) , Etienne Tanré (6) , Denis Talay (4, 6, 7)

1 GREThA - Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée
2 IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux
3 CQFD - Quality control and dynamic reliability
4 OMEGA - Probabilistic numerical methods
5 ICJ - Institut Camille Jordan
6 TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques
7 CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée

Domaines: Probabilités [math.PR]

Benoîte de Saporta, Christophette Blanchet-Scalliet, Etienne Tanré, Denis Talay. Optimal portfolio allocation under transaction costs. 31st conference on Stochastic Processes and Their Applications, Jul 2006, Paris, France. ⟨hal-00274882⟩