Analyse en composantes principales d'un flux de données d'espérance variable dans le temps

Jean-Marie Monnez (1)

1 IECN - Institut Élie Cartan de Nancy

We consider a data stream and suppose that each data is a realization of a random vector whose expectation varies in time, each component following a linear model. We use stochastic approximation processes to estimate on line the parameters of the linear models and simultaneously the principal components of the data.

Mots clés: Data stream; stochastic approximation; principal component analysis

Domaines: Statistiques [math.ST]; Théorie [stat.TH]

Jean-Marie Monnez. Analyse en composantes principales d'un flux de données d'espérance variable dans le temps. Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, 2008, C-2, pp.43-56. ⟨hal-00358926⟩