Two methods of pruning Benders' cuts and their application to the management of a gas portfolio
Résumé
In this article, we describe a gas portfolio management problem, which is solved with the SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programming) algorithm. We present some improvements of this algorithm and focus on methods of pruning Benders' cuts, that is to say, methods of picking out the most relevant cuts among those which have been computed. Our territory algorithm allows a quick selection and a great reduction of the number of cuts. Our second method only deletes cuts which do not contribute to the approximation of the value function, thanks to a test of usefulness. Numerical results are presented.
Dans cet article, nous décrivons un problème de gestion d'un portefeuille gazier, résolu avec l'algorithme SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programming). Nous présentons quelques améliorations de cette algorithme et nous nous concentrons sur des méthodes d'élagage des coupes de Benders, c'est-à-dire, des méthodes pour sélectionner les coupes les plus pertinentes parmi celles déjà calculées. Notre algorithme des territoires permet une sélection rapide et une grande réduction du nombre de coupes. Notre seconde méthode ne supprime que les coupes qui ne contribuent pas à l'approximation de la fonction valeur, à l'aide d'un test d'utilité. Nous présentons des résultats numériques.
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)