An Augmented Lagrangian Numerical approach to solving Mean-Fields Games

Jean-David Benamou (1) , Guillaume Carlier (2) , Nicolas Bonne (1)

1 MOKAPLAN - Méthodes numériques pour le problème de Monge-Kantorovich et Applications en sciences sociales
2 CEREMADE - CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision

We present the application of the ALG2 algorithm [1] to solve numerically variationals mean field games [5].

Ce rapport présente l'adaptation de l'algorithme ALG2 [1] en vue de résoudre numériquement des jeux á champ moyens variationnels [5].

Mots clés: Mean field games; Augmented Lagrangian; Douglas Rachford

Domaines: Equations aux dérivées partielles [math.AP]

Jean-David Benamou, Guillaume Carlier, Nicolas Bonne. An Augmented Lagrangian Numerical approach to solving Mean-Fields Games. [Rapport de recherche] 2013, pp.30. ⟨hal-00922349⟩