Liquidité pour les dérivés de taux

Victor Reutenauer (1) , Denis Talay (2) , Etienne Tanré (2)

1 FIM - Service Interest Rates and Hybrid Quantitative Research
2 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models

Rapport final de contrat de collaboration entre Inria-Tosca et CACIB

Domaines: Probabilités [math.PR]

Victor Reutenauer, Denis Talay, Etienne Tanré. Liquidité pour les dérivés de taux. [Contrat] 2012, pp.46. ⟨hal-00940855⟩