Gestion de risque de portefeuille : estimation de la VaR et CVaR

Mohamed Taha Chikhaoui (1)

1 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models

Ce mémoire concerne l'estimation de la Value-at-Risk (VaR) et de la Conditional Value-at-Risk (CVaR) pour des portefeuille. Après avoir étudié la VaR et la CVaR dans le modèle normal et en utilisant l'approximation de Cornish-Fisher, nous étudions la modélisation par la loi de Pareto pour le calcul de ces indicateurs de risque et de l'estimation. Dans une dernière partie, nous présentons une partie de développement logiciel concernant la mise en place d'un logiciel de présentation des cours de bourse et de leurs indicateurs.

Mots clés: Value-at-Risk; Conditional Value-at-Risk; Portfolio; Cornish-Fisher; Pareto Distribution; Mean Excess Plot; Hill estimator

Domaines: Probabilités [math.PR]

Mohamed Taha Chikhaoui. Gestion de risque de portefeuille : estimation de la VaR et CVaR. Probabilités [math.PR]. 2015. ⟨hal-01246153⟩