Méthodes de calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk

Nicolas Champagnat (1, 2) , Madalina Deaconu (1, 2) , Antoine Lejay (1, 2)

1 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
2 IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine

Ce document présente certains des travaux réalisés en 2015 dans le cadre du contrat entre l'équipe projet Inria TOSCA et l'entreprise Alphability concernant le calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk.

Mots clés: risque financier; value-at-risk; conditional value-at-risk

Domaines: Probabilités [math.PR]

Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay. Méthodes de calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk. [Contrat] Inria Nancy - Grand Est (Villers-lès-Nancy, France). 2016. ⟨hal-01305032⟩