Méthodes de Monte Carlo pour le pricing d'options américaines. Lot 1. - INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Contrat/Projet) Année : 2010

Méthodes de Monte Carlo pour le pricing d'options américaines. Lot 1.

Fichier non déposé

Dates et versions

inria-00537173 , version 1 (17-11-2010)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00537173 , version 1

Citer

Pierre del Moral, Peng Hu, D. Weng. Méthodes de Monte Carlo pour le pricing d'options américaines. Lot 1.. [Contrat] 2010. ⟨inria-00537173⟩
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