Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media

Antoine Lejay (1, 2)

1 IECN - Institut Élie Cartan de Nancy
2 TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques

In this note, we provide a simulation algorithm for a diffusion process in a layered media. Our main tools are the properties of the Skew Brownian motion and a path decomposition technique for simulating occupation times.

Dans cette note, nous présentons un schéma de simulation de processus de diffusion évoluant dans un milieu formé de couches. Nos principaux outils sont les propriétés du mouvement brownien biaisé et un technique de décomposition de chemins pour simuler des temps d'occupation.

Mots clés: Discontinuous media; Skew Brownian motion; Path decomposition; Last passage time; Local time; Occupation time; Brownian bridge; First hitting time; Monte Carlo simulation; Geophysics

Domaines: Probabilités [math.PR]; Géophysique [physics.geo-ph]; Géophysique [physics.geo-ph]; Milieux et Changements globaux; Modélisation et simulation

Antoine Lejay. Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media. Electronic Communications in Probability, 2011, 16, pp.764-774. ⟨inria-00583127v4⟩