Sensitivity indices for multivariate outputs

Fabrice Gamboa (1) , Alexandre Janon (2) , Thierry Klein (1) , Agnès Lagnoux (1)

1 IMT - Institut de Mathématiques de Toulouse UMR5219
2 SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

We define and study a generalization of Sobol sensitivity indices for the case of a vector output.

Nous définissons et étudions une généralisation des indices de Sobol pour des sorties vectorielles.

Mots clés: vectorial outputs; sensitivity analysis; Sobol index

Domaines: Applications [stat.AP]; Méthodologie [stat.ME]

Fabrice Gamboa, Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnès Lagnoux. Sensitivity indices for multivariate outputs. Comptes Rendus. Mathématique, 2013, 351 (7-8), pp.307-310. ⟨hal-00800847v2⟩