Estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique

Fabien Panloup (1) , Alexander Alvarez (2) , Monique Pontier (1) , Nicolas Savy (1)

1 IMT - Institut de Mathématiques de Toulouse UMR5219
2 Facultad de Matemàticas - Universidad de la Habana

Dans ce travail, nous nous intéressons à l'estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique.

Domaines: Statistiques [math.ST]; Théorie [stat.TH]

Fabien Panloup, Alexander Alvarez, Monique Pontier, Nicolas Savy. Estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00509872⟩