Pénalisation de la marche aléatoire standard par une fonction du maximum unilatère, du temps local en zéro et de la longueur des excursions.
Résumé
This article is the discrete conterpart of certain results obtained by Roynette-Vallois-Yor for the Brownian motion. Let us consider a probability measure P under which the chain (Xn,n>=0) is the symmetric random walk. We penalize this random walk by a function of its maximum (resp. its local time, length of its excursions). We obtain a new probability measure Q and we study the law of (Xn,n>=0) under this new probability.
Domaines
Probabilités [math.PR]
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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