Contributions algorithmiques au contrôle optimal stochastique à temps discret et horizon infini

Bruno Scherrer (1, 2)

1 BIGS - Biology, genetics and statistics
2 IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine

Mes recherches considèrent un problème d'optimisation, le contrôle optimal stochastique à temps discret, et consistent à concevoir et analyser des algorithmes pour le résoudre. La partie la plus volumineuse de mon activité concerne la résolution approchée de problèmes de grande taille: dans ce cadre, il s'agit de proposer des schémas d'approximation et des analyses fines de sensibilité, qui permettent de réduire un problème de contrôle optimal en une série de problèmes de régression et de classification. Je m'intéresse également à l'analyse de la complexité des algorithmes standards, qui n'a pas encore livré tous ses secrets.

Mots clés: stochastic optimal control; analysis of algorithms

Mots clés: controle optimal stochastique; analyse d'algorithmes

Domaines: Optimisation et contrôle [math.OC]; Recherche opérationnelle [math.OC]; Complexité [cs.CC]; Apprentissage [cs.LG]; Statistiques [math.ST]

Bruno Scherrer. Contributions algorithmiques au contrôle optimal stochastique à temps discret et horizon infini. Optimisation et contrôle [math.OC]. Université de Lorraine (Nancy), 2016. ⟨tel-01400208⟩